Stat-Arb & Pair Trading
Cointégration, Ornstein-Uhlenbeck, construction de signal et exécution : la seule famille où l’edge se démontre avant de trader.
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Programme
- Corrélation, cointégration : la distinction qui change tout
- Le processus d’Ornstein-Uhlenbeck
- Construire le signal et dimensionner
- Exécution et ce qui tue les stat-arb
- Coder un stat-arb — criblage et estimation OU
- Coder un stat-arb — le backtest complet