Stratégies d’options
Quatorze structures avec leurs schémas, un moteur générique pour les coder toutes, la construction depuis une vraie chaîne, le pricing d’un autocall, et l’évaluation honnête de la vente de volatilité.
Accès sur abonnement.
Programme
- Lire une stratégie en trois questions
- Le moteur de stratégies
- Trois structures de rendement sur un portefeuille détenu
- Les spreads directionnels
- Acheter la volatilité : straddle et strangle
- Vendre la volatilité, mais à perte bornée
- Les structures asymétriques
- Les quatorze structures, côte à côte
- Quelle donnée pour quelle stratégie
- Charger et nettoyer une chaîne d’options
- Construire une stratégie depuis une vraie chaîne
- Les produits structurés : l’autocall
- Pricer un autocall par Monte Carlo
- La prime de variance : le fondement économique
- Mesurer la prime sur vos données
- 77 % de mois gagnants, et une perte au bout
- Backtester la vente de volatilité
- Le verdict honnête sur ce métier