Calcul stochastique
Mouvement brownien, mouvement brownien géométrique, lemme d’Itô et EDP de Black-Scholes : la machinerie mathématique sous tout modèle de dérivés, démontrée plutôt qu’affirmée.
Module gratuit.
Programme
- Pourquoi le hasard a besoin de son propre calcul
- Le mouvement brownien géométrique
- Le lemme d’Itô, démontré
- L’EDP de Black-Scholes, démontrée
- Parité call-put et VaR : deux formules sans modèle