Les facteurs, de la théorie au portefeuille
Value, momentum, size, quality, low-vol, carry ; les modèles Fama-French et Carhart ; la construction des scores ; portefeuilles long-only et long/short ; et un laboratoire interactif pour séparer le vrai signal du hasard.
Accès sur abonnement.
Programme
- La carte des facteurs
- Les modèles factoriels, du CAPM à cinq facteurs
- Du signal brut au score
- Momentum : l’anomalie qui refuse de mourir
- Long-only ou long/short : ce que vous perdez en chemin
- Laboratoire — le signal, le bruit et le seuil du hasard