La pipeline, brique par brique
Le cœur du parcours : rendements → covariance robuste → aversion λ → optimisation → vecteur w*. Chaque étape décortiquée, avec une manipulation interactive de λ.
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Programme
- Vue d’ensemble
- Étape 1 — Rendements : la matière première
- Étape 2 — Covariance robuste
- Étape 3 — L’aversion au risque λ
- Manipulation — l’effet de λ sur l’allocation
- Étape 4 — Optimisation : résoudre le programme
- Étape 5 — De w* aux ordres
- Exercice pipeline 1 — la covariance robuste
- Exercice pipeline 2 — l’optimisation sous contraintes
- Exercice pipeline 3 — la boucle complète