Métriques & diagnostics
Le tableau de bord complet d'une stratégie : Sharpe, Sortino, Calmar, CAGR, PF, IC/IR, equity log vs benchmark, rolling, distribution des P&L, Monte Carlo.
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Programme
- La table des métriques
- Flashcards — les métriques
- Lire une equity curve : log et benchmark
- Les métriques rolling : la stationnarité en images
- La distribution des P&L
- Monte Carlo : votre backtest n’est qu’UN tirage
- Flashcards — vocabulaire général