Robustesse — les 27 tests qui tuent une stratégie
Le module décisif : 27 tests en six familles, de la purge et l’embargo jusqu’au test de permutation, au PBO, à la capacité et au kill-switch — tous exécutés sur le backtest du module 07, jusqu’au verdict.
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Programme
- Le problème, posé correctement
- Famille A · T1 — In-sample / out-of-sample
- Famille A · T2 — Purge et embargo : la fuite que 90 % des backtests ignorent
- Famille A · T3 et T4 — Walk-forward et CPCV
- Famille B · T5 — Sensibilité aux paramètres
- Famille B · T6, T7, T8 — Les choix arbitraires que vous n’aviez pas remarqués
- Famille C · T9 — Le test de permutation
- Famille C · T10 et T11 — Portefeuilles aléatoires et régression d’alpha
- Famille C · T12 et T13 — Reality Check et décroissance du signal
- Famille D · T14, T15, T16 — La barre d’erreur
- Famille D · T17 et T18 — Payer le prix de ses essais
- Famille E · T19, T20, T21 — Qui porte réellement la performance ?
- Famille E · T22 et T23 — Bruit et valeurs extrêmes
- Famille F · T24 à T27 — Le monde réel
- Le verdict — assembler les 27 tests
- Le framework téléchargeable — 23 sections automatisées
- Installer et lancer le framework, pas à pas
- Lire le tableau de bord
- Exercice 1 — coder le test de permutation
- Exercice 2 — implémenter la purge et l’embargo
- Quête : le protocole de robustesse complet
- Après les tests — mise en production et kill-switch
- Flashcards — la boîte à outils complète